基本信息
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个人简介
主要从事金融数学、倒向随机微分方程、非线性期望、计量经济学等领域的研究,先后在Econometrica、Journal of Economic Theory、Annals of Probability、Automatica 和Nature 子刊等期刊发表论文 80 余篇。在量子和非独立的框架下,给出了一类非线性正态分布分布密度的显示表达式。丰富和完善了彭实戈院士的非线性期望理论,并应用到金融领域,解决了资产定价领域中一些长期未解决的难题,在国内外产生了重要的影响。其中,与美国艺术与科学院士、著名经济学家 Epstein 合作发现了动态多先验资产定价理论与非线性g-期望之间的联系,得到了被称为 Chen-Epstein 的定价公式。该结果被诺贝尔经济奖获得者、国际数学家 (ICM) 报告人以及多位国际著名学者和专家引用或推广。曾先后获得第十四届孙冶方经济科学奖、国家自然科学二等奖和“五一”劳动奖章等诸多奖项。目前正在主持国家重点研发项目一项、山东省自然科学基金重大基础研究项目一项;曾主持国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目各一项。
研究兴趣
论文共 92 篇作者统计合作学者相似作者
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JOURNAL OF APPLIED PROBABILITYno. 1 (2024): 121-136
MATHEMATICAL CONTROL AND RELATED FIELDSno. 1 (2024): 91-107
Journal of Applied Probabilitypp.1-16, (2023)
引用0浏览0引用
0
0
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGYno. 4 (2023): 1271-1298
Journal of Economic Theory (2023): 105645-105645
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